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“流氓”石油交易员因大规模交易破产而损失3.2亿美元

时间：2022-03-08 12:17:05 来源：

日本贸易巨头三菱公司（Mitsubishi Corporation）的新加坡子公司最近在几笔未经授权的衍生品交易出现恶化之后，录得3.2亿美元的亏损。该公司将损失归咎于“流氓交易员”，据称他操纵了该子公司的风险管理系统，从而允许他在石油价格上押注大量衍生品赌注，并将其伪装成对冲，类似于摩根大通对整个伦敦鲸所做的对冲。崩溃。

据新闻稿称，尽管这家贸易巨头没有公布交易者的名字，但他在本周初被解雇，其行为已向当地警方报告。

自一月以来，该交易员一直在未经授权的位置交易衍生品，但由于油价下跌，他在夏季遭受了巨大损失。据报道，他担任的职位相对较高，负责该子公司涉及中国的所有交易。

三菱商社在八月中旬离职时对其进行了调查。它很快发现了未经授权的头寸，并决定立即将其平仓（如果它等到周一将这些头寸平仓，当价格盘中飙升近20％时，他的损失可能可以降至最低）。

由于交易者操纵了子公司的风险管理系统，因此他能够使衍生交易看起来与客户订单相关联。

正如《金融时报》指出的那样，三菱去年实现了50亿美元的净利润，因此交易损失更多是一个尴尬，而不是对其生存的威胁。但是根据彭博社的说法，石油市场历史悠久，曾经历过大规模的交易崩溃。

英国《金融时报》称，这起事件提醒人们，流氓交易员可能对大型金融机构造成损害。三菱流氓交易员将加入一个不断发展的“流氓画廊”，其中包括法国兴业银行的杰罗姆·凯维埃尔，摩根大通的“伦敦鲸”（又名布鲁诺·伊克西尔）和巴林银行的尼克·利森。

阅读以下三菱的公告：

海外子公司原油交易亏损

谨在此通知您，三菱商事株式会社（以下简称“ MC”）可以确认其总部位于新加坡的一家子公司已实现衍生品交易先前未确认的亏损。目前正在进行调查以确定所有细节，但是下面概述了到目前为止已知的内容。

MC意识到此事的严重性，并将在整个MC集团中加倍努力，以确保不会再次发生。

1.目前状况

MC的子公司Petro-Diamond Singapore（Pte）Ltd.（以下简称“ PDS”）从事原油和石油产品贸易，该公司已确认，预计从其贸易中将蒙受约3.2亿美元的亏损。原油衍生物。

尽管PDS已经平仓了该头寸并确定了基础衍生工具损失了多少，但我们现在正在研究损失的总额。

2.迄今为止确定的事实

据发现，自今年1月以来，PDS在当地雇用了一名雇员来处理其与中国的原油贸易（以下称“该雇员”），该雇员反复从事未经授权的衍生品交易，并伪装成对冲交易。由于员工正在PDS风险管理系统中处理数据，因此衍生产品交易似乎与与PDS客户的实际交易相关联。自7月以来，原油价格一直在下跌，导致衍生品交易蒙受巨大损失。PDS在8月中旬缺勤期间开始调查员工的交易，即当发现未经授权的交易时。

3.MC和PDS的回应

在意识到所调查的交易可能会导致PDS蒙受损失之后，MC和PDS立即咨询了一名外部律师，并成立了包括当地外部专家在内的调查小组，以全面了解情况并查明原因。

-PDS迅速平息了相关的衍生品头寸，并确定了与PDS客户进行的任何原油交易无关的交易造成的损失。此后，PDS还阻止了任何类似交易的开始。

-MC在PDS进行了内部调查，包括对PDS合同，规则，风险管理系统和内部控制的检查。根据调查结果，MC再次确认PDS有足够的内部控制措施，包括负责风险管理的中层办公室。MC还确认PDS已经加强了其治理，以确保可以在更早的阶段发现任何类似的不当行为。

-MC还对其其他MC集团公司和从事衍生产品交易的MC内部业务部门进行了调查，以确定是否发生了任何类似的不当行为。这些调查证实，目前没有此类问题或风险。

-PDS在9月18日终止了该雇员的雇用。为了对违反员工内部法规的行为采取有力措施，导致PDS遭受重大损失，PDS于9月19日对员工提出了警方投诉。

4.对MCs 2019财年预测的影响

损失将如何影响2019财年的MC预测仍在调查中，如果有必要进行绩效审查，则应宣布。

有关正在进行的调查的更多细节应据此作出。

通过Zerohedge.com

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